PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGE.DE с EXXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и EXXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%.


FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
8.98%
С начала года
13.39%
1 год
26.52%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*

EXXX.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.05%
С начала года
22.53%
1 год
45.03%
3 года*
30.20%
5 лет*
17.45%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и EXXX.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.39%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%26.65%
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)
22.53%51.31%10.39%13.71%-16.43%42.16%32.60%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and EXXX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.78

The correlation between FTGE.DE and EXXX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

FTGE.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

EXXX.DE
Ранг доходности на риск EXXX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXX.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXX.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTGE.DEEXXX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.19

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

14.04

-3.23

FTGE.DE vs. EXXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXX.DE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и EXXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и EXXX.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и EXXX.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGE.DEEXXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-71.43%

+44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.71%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-32.69%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.48%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-28.47%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.20%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и EXXX.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGE.DEEXXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.88%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.74%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.54%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.15%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.93%

-1.60%

Сравнение комиссий FTGE.DE и EXXX.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXXX.DE в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и EXXX.DE

FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)
3.01%2.53%4.30%3.53%3.61%1.04%1.18%1.73%0.48%0.65%1.08%1.65%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTGE.DE and EXXX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXXX.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXX.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.32% for EXXX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и EXXX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор