Сравнение FTGE.DE с EXXX.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 12.07%/yr vs 17.45%/yr for EXXX.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и EXXX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
EXXX.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 19.05%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и EXXX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.39% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 26.65% |
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 22.53% | 51.31% | 10.39% | 13.71% | -16.43% | 42.16% | 32.60% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and EXXX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.78 |
The correlation between FTGE.DE and EXXX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
EXXX.DE
Сравнение FTGE.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGE.DE | EXXX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.19 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 14.04 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и EXXX.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и EXXX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -71.43% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.71% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -16.11% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -32.69% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.48% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -28.47% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.20% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и EXXX.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.88% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.74% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 17.54% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.15% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.93% | -1.60% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и EXXX.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXXX.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и EXXX.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 3.01% | 2.53% | 4.30% | 3.53% | 3.61% | 1.04% | 1.18% | 1.73% | 0.48% | 0.65% | 1.08% | 1.65% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and EXXX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXXX.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXXX.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.32% for EXXX.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и EXXX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор