Сравнение FTGE.DE с EL43.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 7.18%/yr for EL43.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и EL43.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и EL43.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 27.04% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and EL43.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.76 |
The correlation between FTGE.DE and EL43.DE shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
EL43.DE
Сравнение FTGE.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | EL43.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.84 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 6.82 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.28 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и EL43.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и EL43.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -37.81% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.37% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -13.65% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -29.37% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.32% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и EL43.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.39% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.78% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.02% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.64% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.59% | +0.82% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и EL43.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL43.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и EL43.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and EL43.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL43.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL43.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: First Trust and Deka. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.30% for EL43.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и EL43.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор