Сравнение FTGE.DE с ED3F.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - FTGE.DE is a Europe Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FTGE.DE returned 31.10% vs -7.63% for ED3F.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью -9.14%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
ED3F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 12.96% | 17.25% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | -9.14% | 2.04% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and ED3F.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
ED3F.DE
Сравнение FTGE.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGE.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.27 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | -0.65 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ED3F.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.06% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -28.06% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -28.06% | +26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -9.26% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 11.74% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.30%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 9.37% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 22.98% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 30.62% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 30.27% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 30.27% | -11.89% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и ED3F.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и ED3F.DE
Ни FTGE.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ED3F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ED3F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор