Сравнение ED3F.DE с UIM4.DE
ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) and UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index, while UIM4.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past year, ED3F.DE returned -1.88% vs 18.11% for UIM4.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ED3F.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for UIM4.DE.
Доходность
Сравнение доходности ED3F.DE и UIM4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED3F.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у UIM4.DE с доходностью 8.95%.
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам ED3F.DE и UIM4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 8.52% |
Correlation
The correlation between ED3F.DE and UIM4.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED3F.DE vs. UIM4.DE — Ранг доходности на риск
ED3F.DE
UIM4.DE
Сравнение ED3F.DE c UIM4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ED3F.DE | UIM4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.78 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.46 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED3F.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ED3F.DE и UIM4.DE
Максимальная просадка ED3F.DE за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки UIM4.DE в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED3F.DE и UIM4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED3F.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -57.87% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.91% | -10.11% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -0.54% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -11.29% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.79% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED3F.DE и UIM4.DE
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ED3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED3F.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 4.77% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 11.99% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.60% | 14.61% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 16.30% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 17.33% | +13.09% |
Сравнение комиссий ED3F.DE и UIM4.DE
ED3F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UIM4.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED3F.DE и UIM4.DE
ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
ED3F.DE and UIM4.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
ED3F.DE is categorized as Aerospace & Defense, while UIM4.DE is Europe Equities. ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index, while UIM4.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.40% for ED3F.DE and 0.12% for UIM4.DE.
Подберите оптимальное распределение для ED3F.DE и UIM4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор