Сравнение FTGE.DE с C006.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while C006.DE tracks the F.A.Z.. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 12.07%/yr vs 6.23%/yr for C006.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for C006.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и C006.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у C006.DE с доходностью 1.44%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и C006.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.39% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 26.65% |
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 27.45% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and C006.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.88 |
The correlation between FTGE.DE and C006.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. C006.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
C006.DE
Сравнение FTGE.DE c C006.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGE.DE | C006.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.20 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 0.60 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и C006.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки C006.DE в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и C006.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | C006.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -39.96% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.43% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -15.77% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -31.09% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.17% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.30% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.76% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и C006.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.69%, в то время как у Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C006.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | C006.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.35% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.80% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 15.38% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.76% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.37% | +0.96% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и C006.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C006.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и C006.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and C006.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while C006.DE tracks F.A.Z.. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.15% for C006.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и C006.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор