PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTG.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTG.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTG.TO (Firan Technology Group Corporation) is a stock, while ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Over the past 10 years, FTG.TO returned 25.13%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTG.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTG.TO показывает доходность 117.49%, что значительно выше, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции FTG.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 25.13% против 10.56% соответственно.

FTG.TO

1 день
3.04%
1 месяц
20.36%
С начала года
117.49%
6 месяцев
124.49%
1 год
132.81%
3 года*
97.31%
5 лет*
53.48%
10 лет*
25.13%

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTG.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		117.49%58.44%71.53%80.85%-11.32%29.27%-49.63%92.89%-41.55%-6.23%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between FTG.TO and ZEO.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.08

The correlation between FTG.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firan Technology Group Corporation

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с FTG.TO:
FTG.TO с TVK.TOFTG.TO с MDA.TOFTG.TO с MAL.TOFTG.TO с CIGI.TOFTG.TO с PNP.TOFTG.TO с SEZLFTG.TO с POW.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

FTG.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTG.TO
Ранг доходности на риск FTG.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTG.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTG.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTG.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.22

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.07

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

5.68

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

18.32

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTG.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTG.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTG.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTG.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.22

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FTG.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка FTG.TO за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTG.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTG.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-77.71%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-9.54%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-17.62%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.21%

-22.59%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.78%

-72.03%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.54%

-2.02%

-92.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.08%

-21.97%

-69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

2.95%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTG.TO и ZEO.TO

Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FTG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTG.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

7.04%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

14.52%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

16.89%

+32.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

21.17%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

27.27%

+17.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTG.TO и ZEO.TO

FTG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

FTG.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTG.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор