PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с QCLN.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.87%/yr vs -3.31%/yr for QCLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTFX.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 18.01%.

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-3.47%
1 месяц
-16.45%
6 месяцев
6.38%
С начала года
18.01%
1 год
57.50%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и QCLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%0.10%0.45%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		18.01%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%6,459.74%22.43%25.32%-15.73%11.07%

Correlation

The correlation between FTFX.L and QCLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.16

The correlation between FTFX.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.30

+1.42

FTFX.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и QCLN.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-72.06%

+63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-22.76%

+19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-57.08%

+50.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-70.19%

+63.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.83%

+39.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-30.42%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

6.90%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

17.04%

-15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

31.11%

-26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

39.30%

-32.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

40.31%

-32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

2,355.40%

-2,349.22%

Сравнение комиссий FTFX.L и QCLN.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и QCLN.L

Ни FTFX.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and QCLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while QCLN.L is Energy Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор