PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с UB06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с UB06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from First Trust and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 9.54%/yr for UB06.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for UB06.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и UB06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как UB06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у UB06.L с доходностью 7.72%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

UB06.L

1 день
0.47%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.06%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и UB06.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.73%40.49%3.06%22.57%-16.50%13.14%8.25%23.74%-16.35%28.44%

Correlation

The correlation between FTEU.L and UB06.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.87

The correlation between FTEU.L and UB06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и UB06.L

Секторы
FTEU.L
UB06.L

Промышленность

27.4%
20.7%

Энергетика

10.8%
4.2%

Финансовые услуги

10.6%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Коммунальные услуги

8.3%
6.6%

Сырьевые материалы

7.5%
4.0%

Недвижимость

6.0%
0.9%

Технологии

6.0%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Здравоохранение

5.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.4%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
UB06.L
20.7%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
UB06.L
4.2%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
UB06.L
24.0%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
UB06.L
8.3%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
UB06.L
6.6%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
UB06.L
4.0%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
UB06.L
0.9%

Технологии

FTEU.L
6.0%
UB06.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
UB06.L
5.5%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
UB06.L
5.8%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
UB06.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. UB06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c UB06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LUB06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.86

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.60

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.74

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. UB06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа UB06.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и UB06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LUB06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и UB06.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки UB06.L в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и UB06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LUB06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-40.84%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.51%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.80%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-36.21%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.73%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.49%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и UB06.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LUB06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.23%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.14%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.53%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.46%

+0.40%

Сравнение комиссий FTEU.L и UB06.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UB06.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и UB06.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and UB06.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.17% for UB06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и UB06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор