PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 13.39%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTEU.L показывает доходность 12.33%, а IEDL.L немного выше – 12.73%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.73%
6 месяцев
16.66%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-20.94%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.71%53.13%3.63%17.09%-9.53%18.08%-0.69%19.41%-17.80%

Correlation

The correlation between FTEU.L and IEDL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between FTEU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и IEDL.L

Секторы
FTEU.L
IEDL.L

Промышленность

27.4%
17.0%

Энергетика

10.8%
5.1%

Финансовые услуги

10.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.2%

Коммунальные услуги

8.3%
4.5%

Сырьевые материалы

7.5%
6.2%

Недвижимость

6.0%
0.6%

Технологии

6.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.6%

Здравоохранение

5.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
IEDL.L
17.0%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
IEDL.L
5.1%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
IEDL.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
IEDL.L
0.6%

Технологии

FTEU.L
6.0%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
IEDL.L
8.6%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
IEDL.L
12.3%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
IEDL.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.23

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.01

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.02

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

10.80

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и IEDL.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-43.17%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.53%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.39%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-31.20%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.86%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.50%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и IEDL.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 5.53% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.40%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.50%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.64%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

18.58%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.11%

-0.25%

Сравнение комиссий FTEU.L и IEDL.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и IEDL.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and IEDL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор