PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FTEIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.87% соответственно.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с VEAFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с FSELX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FTEIX и FSGEX

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FTEIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.36

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.13

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTEIX и FSGEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и FSGEX

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и FSGEX

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-34.74%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.24%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.66%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.74%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.59%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-8.51%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и FSGEX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.85% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.91%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.22%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.32%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.20%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.14%

+0.56%