PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.20%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с EPDIXFTCNX с FNILXFTCNX с FSELXFTCNX с FSGEXFTCNX с FSKAXFTCNX с FSKLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FTCNX и SIMYX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.79

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

10.56

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между FTCNX и SIMYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и SIMYX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и SIMYX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-32.14%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.55%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.06%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.81%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-6.14%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и SIMYX

Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеют волатильность 4.98% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.00%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.43%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.61%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.33%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

12.25%

+5.24%