Сравнение FTBI с EEE
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for EEE.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и EEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTBI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.71%
EEE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.32K | $11.99K | $7.12K | |
| $99.75K | $115.34K | $123.54K |
Сравнение доходности по годам FTBI и EEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 4.62% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.51% |
Correlation
The correlation between FTBI and EEE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. EEE — Ранг доходности на риск
FTBI
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTBI c EEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBI | EEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBI и EEE
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки EEE в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и EEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | EEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -13.28% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -5.41% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и EEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | EEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 21.76% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 21.76% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 21.76% | -14.42% |
Сравнение комиссий FTBI и EEE
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EEE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и EEE
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности EEE в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.08% | 0.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 8.07% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and EEE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.08% for EEE.
They also come from different issuers: First Trust and CYBER HORNET. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.95% for EEE.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и EEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор