Сравнение FTAL.L с ^FCHI
FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, FTAL.L returned 8.20%/yr vs 6.92%/yr for ^FCHI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTAL.L и ^FCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTAL.L торгуется в GBP, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTAL.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FTAL.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.92% соответственно.
FTAL.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.20%
^FCHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам FTAL.L и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAL.L SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 8.42% | 23.19% | 9.03% | 7.92% | 0.55% | 17.18% | -9.96% | 19.28% | -9.70% | 12.98% |
^FCHI CAC 40 | 0.13% | 16.33% | -6.60% | 14.19% | -4.82% | 21.21% | -1.89% | 19.20% | -10.07% | 13.93% |
Correlation
The correlation between FTAL.L and ^FCHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between FTAL.L and ^FCHI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAL.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
FTAL.L
^FCHI
Сравнение FTAL.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAL.L | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.43 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.15 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAL.L и ^FCHI
Максимальная просадка FTAL.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAL.L и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAL.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.26% | -45.23% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.87% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -17.14% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -19.49% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -31.99% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.69% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -13.20% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.51% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAL.L и ^FCHI
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) составляет 2.77%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FTAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAL.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.81% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.75% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 14.29% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.66% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.60% | -3.09% |
Часто задаваемые вопросы
FTAL.L and ^FCHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTAL.L и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор