Сравнение FTAI с 009540.KS
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, 009540.KS in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 9.35%/yr for 009540.KS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTAI торгуется в USD, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у 009540.KS с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 45.39% против 9.35% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
009540.KS
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -15.13%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 49.58%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам FTAI и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -5.47% | 88.41% | 65.35% | 67.10% | -29.47% | -20.51% | -8.54% | -5.09% | 34.96% | -41.95% |
Correlation
The correlation between FTAI and 009540.KS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
FTAI
009540.KS
Сравнение FTAI c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.27 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 0.60 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и 009540.KS
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -92.31% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -30.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -34.49% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -60.63% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -75.13% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -56.54% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -70.05% | +52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 13.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и 009540.KS
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеют волатильность 18.22% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 17.80% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 39.05% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 51.20% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 43.91% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 49.67% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и 009540.KS
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности 009540.KS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTAI and 009540.KS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор