Сравнение FSWD.L с SWDA.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 12.62%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.62% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
SWDA.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.06% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and SWDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between FSWD.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
SWDA.L
Сравнение FSWD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.02 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 11.71 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и SWDA.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -41.70% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.55% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.50% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.50% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -25.58% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.86% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.44% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.69% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и SWDA.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.84% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.53% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.36% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.50% | +2.90% |
Сравнение комиссий FSWD.L и SWDA.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и SWDA.L
Ни FSWD.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and SWDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор