PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSWD.L с MIST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSWD.L и MIST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSWD.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.


FSWD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
10.73%
С начала года
12.10%
1 год
24.41%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.49%

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.23%
1 год
4.34%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWD.L и MIST.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSWD.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
12.10%17.16%18.87%9.04%-5.40%22.11%6.89%1.31%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%

Correlation

The correlation between FSWD.L and MIST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FSWD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSWD.L
Ранг доходности на риск FSWD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSWD.LMIST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

7.17

-5.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

101.64

-97.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

493.90

-478.10

FSWD.L vs. MIST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWD.L на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа MIST.L равного 11.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWD.L и MIST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSWD.L и MIST.L

Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и MIST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSWD.LMIST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-3.70%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-0.04%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-0.20%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-2.45%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-0.38%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.01%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWD.L и MIST.L

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSWD.LMIST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.10%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

0.28%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

0.38%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

0.58%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

0.98%

+16.42%

Сравнение комиссий FSWD.L и MIST.L

FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWD.L и MIST.L

Ни FSWD.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FSWD.L and MIST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.

FSWD.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.40% for MIST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и MIST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор