Сравнение FSWD.L с MIST.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FSWD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 1.31% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and MIST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
MIST.L
Сравнение FSWD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 7.17 | -5.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 101.64 | -97.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 493.90 | -478.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и MIST.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -3.70% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -0.04% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -0.20% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -2.45% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.38% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.01% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и MIST.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.10% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 0.28% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 0.38% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 0.58% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 0.98% | +16.42% |
Сравнение комиссий FSWD.L и MIST.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и MIST.L
Ни FSWD.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and MIST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор