PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTDX с SEIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSTDX (Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTDX returned 2.76%/yr vs 8.06%/yr for SEIAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FSTDX charges 0.00%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTDX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.37%.

FSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.29%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.19%
1 год
12.92%
3 года*
8.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTDX и SEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.24%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.37%8.50%4.74%-1.01%9.20%2.30%

Correlation

The correlation between FSTDX and SEIAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FSTDX and SEIAX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с FBGRXFSTDX с IPBAXFSTDX с FSELXFSTDX с FCNTXFSTDX с FFNYXFSTDX с SWRSX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с FFNYX

Доходность на риск

FSTDX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXSEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.51

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.64

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.71

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

18.72

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.51

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.45

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и SEIAX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и SEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTDXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-20.97%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.33%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-3.31%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-1.59%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.09%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.71%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и SEIAX

Текущая волатильность для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) составляет 1.42%, в то время как у SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTDXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.03%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

4.66%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

5.31%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.62%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

5.23%

+4.22%

Сравнение комиссий FSTDX и SEIAX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и SEIAX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SEIAX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.99%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.71%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FSTDX and SEIAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIAX has higher volatility (2.03%) compared to FSTDX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FSTDX dropped -24.29% vs SEIAX's -20.97%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTDX и SEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор