PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTDX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

FSTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTDX и BIIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%1.69%

Доходность по периодам

FSTDX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.12%
3 года*
1.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с IPBAXFSTDX с EARRXFSTDX с FNILXFSTDX с FSELXFSTDX с FSKAXFSTDX с FSPGX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с FFNYXBIIPX с IPBAX

Сравнение комиссий FSTDX и BIIPX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTDX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.54

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.59

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

4.06

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

11.31

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.54

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.10

-1.31

Корреляция

Корреляция между FSTDX и BIIPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и BIIPX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		4.38%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и BIIPX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTDXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-6.46%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-1.12%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.51%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.09%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.40%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и BIIPX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTDXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.56%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.28%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

2.53%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

3.07%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

2.63%

+6.96%