PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSZX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSZX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FSSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSZX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSZX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		4.19%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSSZX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

FSSZX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.19%
6 месяцев
9.75%
1 год
30.86%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с FIDGXFSSZX с FSPGXFSSZX с HFCGX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FSSZX и VSCPX

FSSZX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FSSZX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSZX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSZXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.41

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.38

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.96

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSZX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSZX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSZX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSZXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.91

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSSZX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSZX и VSCPX

Дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.80%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSSZX и VSCPX

Максимальная просадка FSSZX за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSZX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSZXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-41.81%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.29%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-28.13%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.11%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.55%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSZX и VSCPX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FSSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSZXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.81%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.60%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

21.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

20.74%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.55%

+0.83%