PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с LCTU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. FSST is passively managed, while LCTU is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности FSST и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.24%
1 год
20.43%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%12.88%

Correlation

The correlation between FSST and LCTU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.90

Over the past year, the correlation between FSST and LCTU has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и LCTU

Секторы
FSST
LCTU

Технологии

29.6%
37.8%

Промышленность

13.0%
8.3%

Финансовые услуги

12.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Энергетика

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

FSST
29.6%
LCTU
37.8%

Промышленность

FSST
13.0%
LCTU
8.3%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
LCTU
11.3%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
LCTU
9.9%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

FSST
10.2%
LCTU
8.6%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
LCTU
4.5%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
LCTU
1.9%

Энергетика

FSST
1.9%
LCTU
3.0%

Недвижимость

FSST
1.3%
LCTU
2.2%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
LCTU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

FSST vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.41

—

FSST vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и LCTU

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и LCTU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.03%

—

Сравнение комиссий FSST и LCTU

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и LCTU

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FSST and LCTU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.15% for LCTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор