Сравнение FSSMX с JNVSX
FSSMX (Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSSMX returned 11.53%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSSMX charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности FSSMX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSMX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FSSMX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.68% соответственно.
FSSMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 11.53%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам FSSMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 20.52% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -7.70% | 19.54% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between FSSMX and JNVSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2012 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSSMX and JNVSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
FSSMX
JNVSX
Сравнение FSSMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSSMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.04 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | -0.06 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSSMX и JNVSX
Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -34.52% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.42% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -17.43% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.56% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -34.52% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -7.59% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.20% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.74% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSMX и JNVSX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеют волатильность 4.02% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.85% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.58% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.95% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.49% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.17% | +1.93% |
Сравнение комиссий FSSMX и JNVSX
FSSMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSMX и JNVSX
FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
FSSMX and JNVSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSMX has higher volatility (4.02%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FSSMX dropped -43.37% vs JNVSX's -34.52%.
FSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSMX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор