PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и FERGX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с ESGEFSSGX с COBYXFSSGX с GLLSX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий FSSGX и FERGX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

9.03

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Корреляция

Корреляция между FSSGX и FERGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и FERGX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и FERGX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-39.27%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.32%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-10.52%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-14.56%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и FERGX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.62%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.68%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.94%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.84%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.85%

+1.05%