PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и EFEIX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%.

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с DEMIXFSSGX с BEMIXFSSGX с COBYX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий FSSGX и EFEIX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.00

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.36

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.03

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

3.59

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSSGX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и EFEIX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и EFEIX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-40.50%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.62%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-11.62%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-12.38%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и EFEIX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.28%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.74%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

12.26%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

9.69%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

10.93%

+7.91%