PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPWX с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSPWX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSPWX returned 5.38% vs 29.13% for FSKAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FSPWX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPWX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%.

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPWX и FSKAX

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.83%6.76%-1.32%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%6.48%

Correlation

The correlation between FSPWX and FSKAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FSPWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPWXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.46

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.35

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.38

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

15.52

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPWX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPWXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.85

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и FSKAX

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPWXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-35.01%

+31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-8.92%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.02%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.94%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 0.92%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPWXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.97%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.23%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

12.26%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

17.41%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

18.46%

-14.40%

Сравнение комиссий FSPWX и FSKAX

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и FSKAX

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPWX and FSKAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, FSPWX dropped -3.84% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPWX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор