PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с VEUPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с VEUPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и VEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VEUPX с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VEUPX немного отстают с 9.06%.

FSPSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.99%
1 год
26.38%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

VEUPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.75%
1 год
23.51%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и VEUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		1.92%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		0.06%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%

Корреляция

Корреляция между FSPSX и VEUPX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий FSPSX и VEUPX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с VXUSVEUPX с DSEUXVEUPX с VEURX

Доходность на риск

FSPSX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXVEUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.85

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

6.92

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. VEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUPX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и VEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXVEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и VEUPX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и VEUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXVEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-36.83%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-32.69%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-36.83%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.44%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.20%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и VEUPX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 7.24% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXVEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.08%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.96%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.20%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.15%

-1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и VEUPX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VEUPX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.09%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%