PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSOSX с FCNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOSX с FCNSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) and FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSOSX returned 6.52%/yr vs 12.73%/yr for FCNSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSOSX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for FCNSX.

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и FCNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у FCNSX с доходностью 9.97%.

FSOSX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
3.12%
С начала года
6.30%
1 год
8.64%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

FCNSX

1 день
0.37%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
8.11%
С начала года
9.97%
1 год
20.03%
3 года*
18.07%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOSX и FCNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		6.30%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		9.97%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%6.27%

Correlation

The correlation between FSOSX and FCNSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between FSOSX and FCNSX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Overseas Fund

Fidelity Series Canada Fund

Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX
Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с QUALFCNSX с FBALXFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с VDY.TOFCNSX с TCON.TO

Доходность на риск

FSOSX vs. FCNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOSX c FCNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSOSXFCNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.62

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.19

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.79

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

9.47

-6.86

FSOSX vs. FCNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FCNSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и FCNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и FCNSX

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки FCNSX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и FCNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOSXFCNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-41.47%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-7.48%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-12.13%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-21.35%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

0.00%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.12%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и FCNSX

Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOSXFCNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.99%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

10.25%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

12.96%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.27%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.48%

+0.64%

Сравнение комиссий FSOSX и FCNSX

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FCNSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и FCNSX

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FCNSX в 1.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.87%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.61%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSOSX and FCNSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (5.90%) compared to FCNSX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FSOSX dropped -35.36% vs FCNSX's -41.47%.

FCNSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOSX и FCNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор