Сравнение FSOSX с DCINX
FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSOSX returned 6.73%/yr vs 14.09%/yr for DCINX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSOSX charges 0.01%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOSX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 26.35%.
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
DCINX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам FSOSX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 26.35% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 5.75% |
Correlation
The correlation between FSOSX and DCINX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FSOSX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOSX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
FSOSX
DCINX
Сравнение FSOSX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOSX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.61 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 18.49 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOSX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.46 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и DCINX
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOSX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -61.79% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.91% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -13.74% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -31.18% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -12.85% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.96% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и DCINX
Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOSX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.53% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 13.47% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.89% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.40% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.53% | +2.52% |
Сравнение комиссий FSOSX и DCINX
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и DCINX
Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что сопоставимо с доходностью DCINX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.66% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSOSX and DCINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to DCINX (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSOSX dropped -35.36% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOSX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор