PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNPX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		-0.07%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%19.56%-5.79%4.22%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FSNPX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.38%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FNILXFSNPX с FRHMXFSNPX с FSPGXFSNPX с FSPSXFSNPX с SSFNX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FSNPX и PDAHX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FSNPX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.08

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.97

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSNPX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и PDAHX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.49%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и PDAHX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNPXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-15.65%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-4.60%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-15.65%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.31%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-2.71%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.96%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и PDAHX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNPXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.16%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

3.27%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

5.84%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

6.54%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

6.41%

+4.03%