PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNOX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNOX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FSNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		0.13%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.01%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FSNOX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.79%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FSNOX:
FSNOX с FSHBXFSNOX с VTWNXFSNOX с SPYFSNOX с FNILXFSNOX с FCNTXFSNOX с PTDIXFSNOX с FRQHX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FSNOX и PADLX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FSNOX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNOXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.46

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.23

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.78

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNOX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNOXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSNOX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и PADLX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.39%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и PADLX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNOXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-18.87%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.65%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-18.87%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.93%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.95%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.06%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и PADLX

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNOXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.05%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.27%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

5.82%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

6.63%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

7.56%

+1.78%