PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNOX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNOX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FSNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		0.13%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

FSNOX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.79%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.49%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FSNOX:
FSNOX с FSHBXFSNOX с VTWNXFSNOX с SPYFSNOX с FCNTXFSNOX с FNILXFSNOX с FBGRXFSNOX с FFFAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FSNOX и FRAMX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Доходность на риск

FSNOX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNOXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.09

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.00

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

8.06

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNOX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNOXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSNOX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и FRAMX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.39%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и FRAMX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNOXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-33.94%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.45%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-16.31%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.20%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.87%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и FRAMX

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNOXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.96%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

2.86%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

4.59%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

5.21%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

4.47%

+4.87%