PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNLX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNLX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FSNLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNLX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNLX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		0.25%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-4.36%3.37%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSNLX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FSNLX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.97%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с FSELXFSNLX с FSPSXFSNLX с FXAIXFSNLX с FZROXFSNLX с LTRIXFSNLX с PMTIX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FSNLX и FFFCX

FSNLX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Доходность на риск

FSNLX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNLX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNLXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.39

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.45

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNLX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNLX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNLX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNLXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSNLX и FFFCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNLX и FFFCX

Дивидендная доходность FSNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.49%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FSNLX и FFFCX

Максимальная просадка FSNLX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNLX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNLXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-36.88%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-4.00%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-18.35%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.82%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.60%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNLX и FFFCX

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FSNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNLXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

3.56%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

5.56%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.33%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.28%

+1.61%