PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNKX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и LTRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
0.41%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
-2.17%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.


FSNKX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.22%
10 лет*

LTRIX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.32%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Principal LifeTime 2045 Fund

Сравнение комиссий FSNKX и LTRIX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNKX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNKXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.02

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.54

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.39

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

6.65

+2.79

FSNKX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNKXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSNKX и LTRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и LTRIX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
4.97%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
9.51%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и LTRIX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и LTRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNKXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-51.39%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-10.65%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-26.25%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.57%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.26%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.23%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и LTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) составляет 2.65%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNKXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.45%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

8.47%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

14.51%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

14.57%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

14.79%

-8.35%