PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNKX с FFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNKX с FFSZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNKX returned 3.49%/yr vs 10.23%/yr for FFSZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSNKX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 12.19%.

FSNKX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.39%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.37%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

FFSZX

1 день
-2.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.92%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNKX и FFSZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.52%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%4.99%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		12.19%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%

Correlation

The correlation between FSNKX and FFSZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between FSNKX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с PLTQXFSNKX с FHBZXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX
Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с XLKFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFX

Доходность на риск

FSNKX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSNKXFFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.81

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.93

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.84

-1.00

FSNKX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и FFSZX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и FFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNKXFFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-31.00%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.77%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-15.36%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-27.17%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.50%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.77%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.23%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и FFSZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNKXFFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.20%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

11.93%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

13.92%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

15.22%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

17.12%

-10.65%

Сравнение комиссий FSNKX и FFSZX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и FFSZX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FFSZX в 5.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.11%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.72%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FSNKX and FFSZX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSZX has higher volatility (6.20%) compared to FSNKX (2.53%). In terms of maximum drawdown, FSNKX dropped -18.31% vs FFSZX's -31.00%.

FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNKX и FFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор