PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с MPBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с MPBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и MPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и MPBFX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью -0.45%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

BNY Mellon Bond Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX

Сравнение комиссий FSMOX и MPBFX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MPBFX в 0.55%.

MPBFX
BNY Mellon Bond Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. MPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c MPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXMPBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.54

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.40

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. MPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPBFX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и MPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXMPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSMOX и MPBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и MPBFX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MPBFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и MPBFX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и MPBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXMPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.40%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.58%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.18%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.40%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и MPBFX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) имеют волатильность 1.51% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXMPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.49%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.83%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.82%

+1.48%