Сравнение FSML с RUSC
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSML charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности FSML и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSML показывает доходность 22.46%, а RUSC немного выше – 22.90%.
FSML
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 22.46% | -3.75% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 22.90% | -2.24% |
Correlation
The correlation between FSML and RUSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. RUSC — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RUSC
Сравнение FSML c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и RUSC
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -9.18% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.04% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.69% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и RUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 18.34% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.04% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.04% | +2.31% |
Сравнение комиссий FSML и RUSC
FSML берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и RUSC
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности RUSC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.39% | 0.06% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSML and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FSML is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSML is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
FSML has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Russell. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.64% for RUSC.
Подберите оптимальное распределение для FSML и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор