Сравнение FSLVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | -0.09% | 15.95% | 17.29% | 14.44% | -5.53% | 25.72% | 4.14% | 24.63% | -9.29% | 12.34% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FSLVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.24% соответственно.
FSLVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.68%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLVX и NEIMX
FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FSLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FSLVX
NEIMX
Сравнение FSLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 12.55 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FSLVX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLVX и NEIMX
Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.94% | 8.06% | 10.40% | 2.50% | 8.31% | 4.35% | 2.18% | 1.58% | 7.55% | 1.10% | 1.29% | 1.26% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSLVX и NEIMX
Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -92.94% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.78% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -92.94% | +73.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -92.94% | +53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -90.08% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.92% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.14% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLVX и NEIMX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.23% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.52% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 15.65% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 576.30% | -560.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 407.62% | -389.89% |