Сравнение FSLTX с TALTX
FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSLTX charges 1.56%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности FSLTX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLTX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 0.48% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between FSLTX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLTX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
FSLTX
TALTX
Сравнение FSLTX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLTX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 7.52 | -5.89 |
Просадки
Сравнение просадок FSLTX и TALTX
Максимальная просадка FSLTX за все время составила -3.78%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLTX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -0.09% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.02% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLTX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.84% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.84% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.84% | +3.04% |
Сравнение комиссий FSLTX и TALTX
FSLTX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLTX и TALTX
Дивидендная доходность FSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLTX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSLTX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор