Сравнение FSKY.L с FEXD.L
FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both exchange-traded funds - FSKY.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSKY.L returned 9.73%/yr vs 10.82%/yr for FEXD.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSKY.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности FSKY.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKY.L показывает доходность 13.94%, а FEXD.L немного выше – 14.06%.
FSKY.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 15.87%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FSKY.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.94% | 1.06% | 37.83% | 47.12% | -39.21% | 12.29% | 54.03% | 20.71% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FSKY.L and FEXD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FSKY.L and FEXD.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKY.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FSKY.L
FEXD.L
Сравнение FSKY.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKY.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 8.72 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 28.19 | -26.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKY.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.19 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FSKY.L и FEXD.L
Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и FEXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKY.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -31.91% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -4.52% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -21.63% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -21.63% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.11% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -4.35% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 4.88% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKY.L и FEXD.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKY.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 3.73% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 9.14% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 12.33% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 16.33% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 18.76% | +8.71% |
Сравнение комиссий FSKY.L и FEXD.L
FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKY.L и FEXD.L
FSKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSKY.L and FEXD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSKY.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSKY.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FSKY.L is categorized as Technology Equities, while FEXD.L is Large Cap Blend Equities. FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.60% for FSKY.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для FSKY.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор