PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с RINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, FSIG returned 4.26% vs 21.90% for RINT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for RINT.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 8.39%.

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и RINT

2026 (YTD)2025
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%4.64%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.39%16.65%

Correlation

The correlation between FSIG and RINT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV
Часто сравнивают с RINT:
RINT с FLMBRINT с CRQ.NEORINT с REMGRINT с RGLORINT с RIFRRINT с RUSCRINT с DURA

Доходность на риск

FSIG vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGRINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.49

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.12

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.85

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

6.94

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RINT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGRINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.72

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FSIG и RINT

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и RINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGRINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-11.91%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.91%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.86%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.82%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.16%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и RINT

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.83%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGRINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.31%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.36%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

14.79%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

14.64%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

14.64%

-11.68%

Сравнение комиссий FSIG и RINT

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RINT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и RINT

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RINT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and RINT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to FSIG (0.83%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 4.26% for FSIG. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.82% for RINT.

FSIG is categorized as Short-Term Bond, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.49% for RINT.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор