PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с FLDB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).

FSIG и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и FLDB

2026 (YTD)20252024
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.17%6.66%4.74%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.80%4.93%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.80%.

FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST

Сравнение комиссий FSIG и FLDB

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

FSIG vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGFLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

4.45

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

7.69

-5.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.09

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

11.28

-8.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

64.34

-50.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

4.45

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

3.62

-2.67

Корреляция

Корреляция между FSIG и FLDB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и FLDB

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FLDB в 4.55%

TTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и FLDB

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и FLDB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-0.49%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.40%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.05%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.07%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и FLDB

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.07%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

1.33%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

1.33%

+1.64%