Сравнение FSHGX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHGX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHGX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | -0.05% | 10.26% | 9.79% | 10.82% | -12.03% | 2.72% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
FSHGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHGX и XILSX
FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
FSHGX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
FSHGX
XILSX
Сравнение FSHGX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHGX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 8.44 | -6.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 73.85 | -70.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 32.11 | -30.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 124.30 | -121.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 774.78 | -762.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHGX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 8.44 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.60 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FSHGX и XILSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHGX и XILSX
Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | 5.88% | 6.34% | 6.15% | 5.47% | 3.99% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок FSHGX и XILSX
Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHGX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.53% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.21% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.00% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHGX и XILSX
Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHGX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.02% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.11% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.77% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.96% | +1.30% |