Сравнение FSGEX с SCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и DWS International Growth Fund (SCOBX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и SCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и SCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
SCOBX DWS International Growth Fund | -7.80% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 8.55% против 6.12% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
SCOBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и SCOBX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.
Доходность на риск
FSGEX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск
FSGEX
SCOBX
Сравнение FSGEX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | SCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.29 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.55 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.32 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 1.21 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.29 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и SCOBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и SCOBX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCOBX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 5.10% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и SCOBX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и SCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -62.65% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.41% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -40.92% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -40.92% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -12.41% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -11.57% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.47% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и SCOBX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с DWS International Growth Fund (SCOBX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | SCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.00% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.63% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 17.25% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.87% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.36% | -1.24% |