Сравнение FSGEX с MRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS Research International Fund (MRSIX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и MRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и MRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
MRSIX MFS Research International Fund | 1.11% | 22.61% | 3.06% | 13.44% | -17.33% | 11.87% | 13.18% | 27.98% | -13.98% | 28.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у MRSIX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции MRSIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.37% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
MRSIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и MRSIX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MRSIX в 0.76%.
Доходность на риск
FSGEX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск
FSGEX
MRSIX
Сравнение FSGEX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | MRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.65 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.45 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.49 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и MRSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и MRSIX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MRSIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
MRSIX MFS Research International Fund | 5.20% | 5.26% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.92% | 1.79% | 5.48% | 1.21% | 1.97% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и MRSIX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и MRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -59.56% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.64% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -30.73% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -30.73% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.92% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -12.80% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и MRSIX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с MFS Research International Fund (MRSIX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | MRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.73% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.90% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.98% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.81% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.43% | +0.71% |