PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с HILAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с HILAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и HILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и HILAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HILAX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям HILAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.68% соответственно.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Hartford International Value Fund Class A

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FIGSXHILAX с GSIMXHILAX с HBLYXHILAX с HQIYX

Сравнение комиссий FSGEX и HILAX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HILAX в 1.18%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. HILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c HILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXHILAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.09

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.70

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.78

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.70

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. HILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и HILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXHILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между FSGEX и HILAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и HILAX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HILAX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и HILAX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки HILAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и HILAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXHILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-48.61%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.34%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-25.67%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-48.61%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-7.58%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.46%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и HILAX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Hartford International Value Fund Class A (HILAX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXHILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.15%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.43%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.82%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.10%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.05%

-0.91%