Сравнение FSF.TO с ZWB.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSF.TO returned 21.54%/yr vs 13.50%/yr for ZWB.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции FSF.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 21.54% против 13.50% соответственно.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
ZWB.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 31.10%
- 1 год
- 61.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам FSF.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 23.28% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 31.10% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and ZWB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between FSF.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и ZWB.TO
Секторы
FSF.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
ZWB.TO
Промышленность
FSF.TO
ZWB.TO
-
Технологии
FSF.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
ZWB.TO
Сравнение FSF.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.94 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 7.91 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 35.36 | -31.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -39.36% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -7.82% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -14.05% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -25.26% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -39.36% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -5.52% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.75% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и ZWB.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.89% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.46% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.03% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 12.72% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 15.68% | +196.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.60% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор