Сравнение FSF.TO с CEW.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while CEW.TO is passively managed. Over the past 10 years, FSF.TO returned 21.54%/yr vs 16.89%/yr for CEW.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и CEW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции FSF.TO превзошли акции CEW.TO по среднегодовой доходности: 21.54% против 16.89% соответственно.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
CEW.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 31.40%
- С начала года
- 33.74%
- 1 год
- 61.92%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам FSF.TO и CEW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 23.28% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 33.74% | 32.70% | 29.62% | 17.18% | -6.76% | 29.51% | -0.38% | 25.64% | -12.71% | 12.06% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and CEW.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between FSF.TO and CEW.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и CEW.TO
Секторы
FSF.TO
CEW.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
CEW.TO
Промышленность
FSF.TO
CEW.TO
-
Технологии
FSF.TO
CEW.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
CEW.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
CEW.TO
Сравнение FSF.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | CEW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.94 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 8.73 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 32.21 | -28.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и CEW.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки CEW.TO в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и CEW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -53.50% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -7.13% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -12.72% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -22.41% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -43.66% | -30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -6.90% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.93% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и CEW.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.36% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.90% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.07% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 13.59% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 16.99% | +195.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и CEW.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CEW.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.13% | 2.82% | 3.41% | 3.98% | 3.95% | 3.10% | 3.83% | 3.39% | 3.13% | 2.62% | 2.70% | 2.91% |
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and CEW.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и CEW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор