PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSEU.L returned 10.74%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSEU.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

FSEU.L

1 день
0.52%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.29%
1 год
22.96%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.82%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		9.29%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-9.91%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between FSEU.L and IEDL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between FSEU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEU.L и IEDL.L

Секторы
FSEU.L
IEDL.L

Финансовые услуги

28.0%
22.6%

Промышленность

17.7%
17.0%

Здравоохранение

11.5%
12.3%

Технологии

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Энергетика

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.7%

Коммунальные услуги

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
6.2%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

FSEU.L
28.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

FSEU.L
17.7%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

FSEU.L
11.5%
IEDL.L
12.3%

Технологии

FSEU.L
8.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

FSEU.L
8.2%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

FSEU.L
6.2%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

FSEU.L
5.8%
IEDL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

FSEU.L
5.4%
IEDL.L
3.7%

Коммунальные услуги

FSEU.L
5.4%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

FSEU.L
2.1%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

FSEU.L
1.3%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с BIAHXFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с GOOGFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

FSEU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.68

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.60

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.42

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

12.66

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и IEDL.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.40%

-34.37%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.54%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.08%

-16.23%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-16.28%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.84%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.72%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.76%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.06%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

13.48%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.30%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.59%

-2.94%

Сравнение комиссий FSEU.L и IEDL.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и IEDL.L

FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

FSEU.L and IEDL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.

FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор