PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEU.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSEU.L returned 10.82%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSEU.L имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции CMU.L немного отстают с 10.79%.

FSEU.L

1 день
0.52%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.29%
1 год
22.96%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.82%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEU.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		9.29%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-10.14%16.67%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between FSEU.L and CMU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.91

The correlation between FSEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEU.L и CMU.L

Секторы
FSEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

28.0%
21.8%

Промышленность

17.7%
15.7%

Здравоохранение

11.5%
4.2%

Технологии

8.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.3%

Коммунальные услуги

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

FSEU.L
28.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

FSEU.L
17.7%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

FSEU.L
11.5%
CMU.L
4.2%

Технологии

FSEU.L
8.4%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

FSEU.L
8.2%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

FSEU.L
6.2%
CMU.L
10.1%

Энергетика

FSEU.L
5.8%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

FSEU.L
5.4%
CMU.L
2.3%

Коммунальные услуги

FSEU.L
5.4%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

FSEU.L
2.1%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

FSEU.L
1.3%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с BIAHXFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с GOOGFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

FSEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

9.67

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и CMU.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.40%

-32.53%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.43%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.08%

-11.95%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-21.11%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

-31.41%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.18%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.80%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.34%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.44%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

14.86%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.00%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

16.78%

-2.13%

Сравнение комиссий FSEU.L и CMU.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и CMU.L

Ни FSEU.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSEU.L and CMU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.

FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор