Сравнение FSEHX с FOCIX
FSEHX (Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class M) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FSEHX returned 4.31%/yr vs 7.09%/yr for FOCIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSEHX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEHX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FSEHX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.09% соответственно.
FSEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.31%
FOCIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам FSEHX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEHX Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class M | 2.84% | 7.45% | 7.45% | 9.99% | -7.57% | 2.82% | 3.72% | 9.04% | -1.49% | 4.69% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 7.76% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between FSEHX and FOCIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between FSEHX and FOCIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEHX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
FSEHX
FOCIX
Сравнение FSEHX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class M (FSEHX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEHX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.61 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.50 | 10.59 | +15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEHX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.63 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.80 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSEHX и FOCIX
Максимальная просадка FSEHX за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEHX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEHX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -18.78% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.33% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -7.96% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.54% | -12.36% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.79% | -18.61% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.46% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.77% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.13% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEHX и FOCIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class M (FSEHX) составляет 0.83%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FSEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEHX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 2.66% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.64% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 7.43% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 9.76% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 9.07% | -4.85% |
Сравнение комиссий FSEHX и FOCIX
И FSEHX, и FOCIX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEHX и FOCIX
Дивидендная доходность FSEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FOCIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.22% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
FSEHX Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class M | 7.01% | 7.08% | 5.82% | 5.70% | 2.70% | 2.89% | 3.23% | 3.97% | 4.26% | 3.85% | 4.47% | 4.16% |
Часто задаваемые вопросы
FSEHX and FOCIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (2.66%) compared to FSEHX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FSEHX dropped -16.79% vs FOCIX's -18.78%.
FSEHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEHX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор