PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEAX с FIQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEAX с FIQFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) are both mutual funds - FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FIQFX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSEAX returned 7.71%/yr vs 8.69%/yr for FIQFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSEAX charges 1.02%/yr vs 0.80%/yr for FIQFX.

Доходность

Сравнение доходности FSEAX и FIQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEAX показывает доходность 31.66%, а FIQFX немного ниже – 31.34%.

FSEAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
23.13%
С начала года
31.66%
1 год
51.66%
3 года*
30.49%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.86%

FIQFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
21.66%
С начала года
31.34%
1 год
59.13%
3 года*
29.89%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEAX и FIQFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		31.66%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-0.03%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		31.34%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%

Correlation

The correlation between FSEAX and FIQFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FSEAX and FIQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Asia Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FHKCXFSEAX с FIVFX
Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с CAFFIQFX с FHKIXFIQFX с FCHKXFIQFX с GSAGXFIQFX с TRCLXFIQFX с TDFFIQFX с BGCBX

Доходность на риск

FSEAX vs. FIQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEAX c FIQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEAXFIQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.51

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.07

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

5.56

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

15.63

-2.96

FSEAX vs. FIQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и FIQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и FIQFX

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FIQFX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FIQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEAXFIQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-58.33%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-10.78%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-21.98%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.31%

-49.87%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.18%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.61%

-22.14%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.83%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и FIQFX

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEAXFIQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

9.31%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

19.91%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

23.96%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.70%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

24.30%

-2.89%

Сравнение комиссий FSEAX и FIQFX

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FIQFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и FIQFX

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FIQFX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.58%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%0.00%0.00%0.00%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSEAX and FIQFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEAX has higher volatility (10.58%) compared to FIQFX (9.31%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs FIQFX's -58.33%.

FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEAX и FIQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор